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- 系统概述
- 行业痛点
- 产品特点
- 产品优势
- 整体架构
- 应用场景
系统概述
资产负债管理系统（ALM, Asset and Liability Management）是金融机构用于动态监控、分析、优化资产与负债结构，平衡流动性、收益性与风险性的核心管理工具，主要包括核心功能：流动性管理：实时监测头寸缺口，预警流动性风险。风险计量：压力测试、情景模拟、资本充足率（RWA）预测。收益优化：FTP（内部资金转移定价）分析、司库损益预测。数据治理：数据质量校验、动态更新、跨系统整合。
行业痛点
金融机构在资产负债管理中的普遍挑战：
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数据分散低效数据孤岛问题严重，多系统数据口径不一致，人工整合耗时且易出错。
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风险响应滞后依赖人工报表，流动性缺口、利率风险等难以及时预警。
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监管压力升级巴塞尔协议III、LCR（流动性覆盖率）、NSFR（净稳定资金比率）等合规要求复杂。
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收益与风险失衡缺乏动态模拟工具，难以量化利率波动、市场变化对资产负债结构的影响。
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管理成本高昂人工操作占比高（如头寸预报、交易核销），效率低且容错性差。
产品特点
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智能化智能头寸调度、自动化数据核销、异常指标实时预警（如大额走款监控）。
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全周期覆盖从日常监控（T+1报表）到长期战略（资本规划、业务量预测）的全链路支持。
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灵活扩展模块化设计，支持客户期权、情景模拟等自定义配置，适配多样化业务需求。
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透明可验证现金流计算逻辑开源，支持第三方审计；数据修正与增量跑批功能确保可追溯性。
产品优势
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数据质量内置校验规则，支持动态修正与增量更新，保障数据完整性与一致性。
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风险防控实时监测流动性缺口，压力测试预演极端场景，提升机构抗风险能力。
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决策支持预测资本充足率（RWA）、司库损益（FTP），为定价策略与资源分配提供量化依据。
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效率提升自动化替代人工操作（如头寸预报、交易核销），降低60%以上人力成本。
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合规适配内置巴塞尔协议III、LCR/NSFR等监管指标模型，一键生成合规报告。
整体架构
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前端Web+移动端（支持iOS/Android），操作界面简洁，支持配置导入导出。
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后台微服务架构，模块化部署（流动性管理、FTP、风险计量等独立模块）。
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数据层集成行内核心系统、资金交易系统、财务系统数据，支持实时流处理。
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接口开放API，与外部监管报送系统、大数据平台无缝对接。
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数据整合层多源数据清洗、校验、存储。
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核心引擎层现金流计算、情景模拟、风险计量模型。
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应用层流动性管理、头寸预报、缺口分析FTP管理（内部定价、损益追踪）、监管合规（LCR/NSFR指标生成）、战略决策（业务预测、资本规划）
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展示层Dashboard、多维度报表、移动端审批。
应用场景
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流动性风险管理场景：大额走款突发、市场融资渠道收紧。应用：实时头寸监控 + 智能调度，自动生成应急融资方案。
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FTP定价与收益分析场景：优化内部资金成本，引导业务部门定价策略。应用：模拟不同FTP曲线对存贷款业务的影响，量化司库损益。
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监管合规报送场景：满足巴塞尔协议III、央行流动性指标报送要求。应用：自动生成LCR/NSFR报表，减少人工干预与合规风险。
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战略规划与压力测试场景：利率市场化冲击、经济下行周期预判。应用：模拟极端市场波动对资本充足率的影响，制定缓冲策略。
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日常运营提效场景：跨部门数据协同（如财务、风险、业务部门）。应用：数据自动同步、统一看板展示，减少重复沟通成本。
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